Торговую систему для Форекса я разрабатывал не оглядываясь на «авторитетные мнения», пытаясь максимально реализовать творческий потенциал индикатора SAR (Параболика). Мне была необходима эффективная торговая система для Форекс, позволяющая уверенно работать на рынке.
После завершения работы появилось желание сравнить плоды своей работы с результатами деятельности других авторов, торговых систем которых основываются на использовании в качестве основного индикатора SAR. В ходе работы приходилось решать огромное количество проблем. Как же авторы других подобных систем их решали?
Попробуем выделить характерные черты оборотных параболических торговых систем для Форекса и на их фоне определить индивидуальные особенности торговой системы СECJ:
1.Различное отношение к принципу оборотности.
Идея оборотной торговой системы заключается в том, чтобы получать наибольшую прибыль необходимо открывать и закрывать позиции на уровнях максимально близких к точкам разворота графика цены (т.е. осуществлять оборот (переворот) позиции). В точке закрытия позиции открывается следующая позиция в обратном направлении.
Но правила некоторых сложных Параболических систем в определенных случаях предусматривают отступление от данного принципа.
В торговой системе СECJ не всегда, когда закрывается позиция по отдельному инструменту, следует ее открывать в противоположном направлении.
Используемый принцип согласованности сигналов в направлении и во времени позволяет отфильтровать индивидуальные колебания цены отдельных инструментов (а значит и сигналы индикаторов, на которые они наложены) и тем самым определить разворотные точки всех инструментов. Цель: определение периодов согласованной торговли, которые являются наиболее благоприятными для работы на Форекс.
Рекомендую задуматься над высказыванием Дейва Лендри: «Вопрос: Какой процесс вы проходите перед выбором определенного рынка и конкретно рыночного инструмента, который был бы достоин того, чтобы заключать сделку?
Дейв: Все эти вещи упоминались выше. Развивает ли весь рынок тренд, или я торгую инструментом, который может торговаться независимо от общего состояния рынка?» FOREX MAGASINE, февраль 2006 №107/07
2.Основной применяемый индикатор SAR (Параболик).
Основным индикатором следует считать индикатор, сигналы которого служат основным источником информации для принятия торговых решений.
В этом плане, СECJ не отличается от других сложных Параболических торговых систем на Форексе.
3.Применение вместе с основным дополнительных индикаторов.
Цель применения дополнительных индикаторов: устранение недостатков SAR. Во всех системах этот прием используется в том случае, когда достоинства основного индикатора существенно превышают его недостатки.
Уэллс Уайлдер (автор индикатора SAR) создал индикатор способный захватить большую часть прибыли на трендовом рынке. И это является основным достоинством данного индикатора. Но у него есть серьезный недостаток: низкая эффективность при работе в коррекции. При помощи дополнительных индикаторов авторы пытаются выявить только те сигналы, которые указывают на начало и завершение тренда.
Набор применяемых дополнительных индикаторов разнообразен: ADX, RSI, MACD, Полосы Боллинджера, Стохастик, индекс направленного движения (DMI) и т.д. Иногда совместно с Параболиком применяются несколько дополнительных индикаторов. Разумеется, каждая из подобных систем имеет свои достоинства и недостатки. Ознакомившись со многими из них, я не счел целесообразным вносить какие либо изменения в свою торговую систему.
В СECJ совместно с SAR применяется МА, но цель ее использования - только сглаживание, до определенных пределов колебаний цены. А вот задача определения трендовых движений решается путем сопоставления сигналов исходящих от SAR всех инструментов торговой системы. Частично функции, которые выполняют дополнительные индикаторы, (например, определения точек увеличения позиции) решаются применением нескольких Параболиков (от 2 до 4 – «быстрых» и «медленных») на каждом инструменте.
4.Необходимоть применения определенных масштабов графиков.
Подавляющее большинство сложных Параболических систем предполагают работу на дневных и недельных графиках. Большой масштаб графиков сглаживает колебания цен, а значит, делает систему более надежной. Но, с другой стороны, работа на графиках с большим временным масштабом значительно уменьшает доходность системы. Авторы всех высокодоходных систем в процессе разработки своей системы решают главную задачу по поиску золотой середины между высокой прибыльностью и стабильностью ее получения. На мой взгляд, наименьший масштаб графика, который позволяет эффективно использовать торговую систему, свидетельствует о ее качестве.
Рекомендуемый рабочий стол СECJ включает в себя следующие свечные графики: 10 минут, 12 минут, 2 часа, 3 часа, 6 часов, 8 часов, день. Выбор масштабов рабочих графиков основан на специально разработанных принципах. И меньшие и большие масштабы графиков использовать нецелесообразно. Необходимо сказать, что работа на 10 минутных, 12 минутных графиках требует определенных навыков. Более опытные трейдеры работают короткими позициями, как правило, внутри дня, используя 12-тиминутные и 2-хчасовые графики.
5.Дополнительные торговые правила.
Основные правила определяют работу основного индикатора, а вот дополнительные торговые правила решают самые различные задачи:
- фильтрация сигналов основного индикатора;
- определение точек увеличения позиции и т.д.
На мой взгляд, в содержании дополнительных торговых правил в полной мере проявляется индивидуальность торговой системы (Форекс).
Торговая система Перри Кауфмана имеет следующее содержание:
«1. Используйте 14-дневный DMI.
2. Если DMI сигнализирует восходящее движение, принимайте только длинные Параболические торги. Если DMI падает, принимайте только короткие торги.
3. Входите в торги только в том случае, если системы согласуются. Если они конфликтуют, торговлю не производите.
4. Используйте Параболическую остановку только для выхода, а не как оборотную».
5. Само наличие данных правил говорит о сложности данных торговой системы (Форекс). CECJ в этом плане не выделяется из общего ряда.
6. Необходимость определения индивидуального стиля торговли.
Получение знаний об одной из данных торговых систем является только первым этапом на пути к ее успешному применению на Форекс. Следующим, самым важным этапом, является определение индивидуального стиля торговли в рамках данной системы. Это понятие включает в себя множество факторов:
- возможное время работы;
- выбор степени возможного риска;
- размер депозита;
- «длина» позиций;
- психологических качеств трейдера (и это, пожалуй, самое главное) и т.д.
Вполне возможно, что трейдер столкнется с ситуацией, когда система действительно прекрасно работает на Форексе, но в силу различных причин он не сможет использовать ее потенциал. И от некоторых действительно эффективных систем трейдеры отказываются.
Чрезвычайно важно, чтобы торговая система была максимально толерантна к разнообразным стилям работы. В этом плане возможности многих торговых систем весьма ограничены. И об этом важном моменте следует всегда помнить.
Анализируя работу трейдеров использующих CECJ можно выделить около восьми основных индивидуальных торговых стилей.
7.Особо важное значение имеют параметры торговой системы.
Истоки рождения всех сложных Параболических систем лежат в экспериментах с параметрами основного индикатора. Здесь следует сказать о том, что автор Параболика определил средние значения параметров, которые, как он утверждал, будут эффективны при работе со всеми инструментами (step = 0.02; AFmax = 0.20). Но с другой стороны, Уэллс Уайлдер неоднократно писал о том, что не надо бояться индивидуализировать параметры SAR. Поразительный эффект оптимизации с 1978 года не дает покоя трейдерам.
По этому вопросу существуют противоположные мнения. Кто-то предпочитает работать с «классическими» параметрами (и советует это делать другим). На различных временных отрезках целесообразно оптимизировать параметры, а поскольку этот процесс чрезвычайно трудоемкий, следует работать по параметрам рекомендованных автором. (Следовательно, довольствоваться невысокой прибылью). К счастью авторы сложных Параболических систем придерживаются иного мнения. Но мне не приходилось встречать среди данных ТС дифференцированного подхода к оптимизации параметров.
Проводя эксперименты с оптимизацией параметров, появилась идея дифференцировать параметры торговой системы. Дифференциация осуществляется при помощи компьютерной программы «CECJ-оптимизация». Заложенные в программу принципы позволяют ТС быть на пике эффективности (не позволяя ей «расстраиваться» подобно музыкальному инструменту).
8.Высокая доходность.
Высокая доходность является главной целью создания подобных систем. Обычно эти системы способны обеспечить прибыль около 10000 пунктов в год. Но необходимо помнить о различии между потенциальной доходностью торговой системы и реальной прибылью трейдера (которая зависит от индивидуального стиля работы). Для оборотных торговых систем важно не пропустить сигнал (так как несвоевременное закрытие-открытие позиции ведет к убыткам). И особенно важно «захватить» тренд.
Торговля по четырем инструментам (USDCHF,EURUSD,CBPUSD,USDJPY) повышает потенциальную доходность торговой системы CECJ до 50 000 пунктов в год.
Следует отметить, что информация о высокодоходных торговых системах крайне ограничена. В публикуемых материалах недостаточно сведений по самым важным вопросам. Например, об оптимальных масштабах рабочих графиков, параметрах SAR и других используемых индикаторов, дополнительных торговых правилах и т.д.
